Penggunaan Data Alternatif Untuk Meningkatkan Akurasi Model Credit Scoring bagi Debitur BPRS
Hana Fajria ~ Humas FEB UI
DEPOK– Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyelenggarakan Seminar Mingguan dengan judul “Credit Scoring for SME : A New Approach Beyond Usual”. Acara yang berlangsung dari pukul 14.00 WIB sampai 15.30 WIB ini dilaksanakan di ruang B.104, Gedung B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, pada hari Rabu (6/11/2019).
Di dalam seminar ini sebagai pemateri, ialah Tika Arundina Aswin, M.Sc., Ph.D.selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Ekonomi Islam. Tika memaparkan mengenai penilaian kredit untuk debitur BPRS, “ Penelitian ini awalnya dibuat karena permintaan OJK, yang dilatarbelakangi karena ingin membuat kredit scoring yang berbeda, resiko tinggi karena asifasi informasinya tinggi, ini merupakan permasalahan utama yang terjadi antara bank dengan debitur, profil dari nasabahnya itu biasanya yang sudah diterima bank, modal pembiayaan juga mikro, kemampuan mengelola informasinya kurang bagus, untuk itu dilakukan penilitian ini untuk meminimalkan asymmetric information bank dengan melakukan kajian mendalam terhadap calon debitur.” ujar Tika.
Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem perbankan nasional. BPRS menjadi salah satu andalan dalam sistem perbankan nasional dalam menyalurkan pembiayaan kepada pengusaha kecil dan menengah. Namun, debitur UKM memiliki sifat ketidakjelasan informasi karena bisnis baru, kurangnya jaminan yang memadai, penguasaan teknologi yang rendah, kurangnya keterampilan akuntansi, dll. Karena masalah ini, risiko gagal bayar pada debitur UKM cenderung lebih tinggi daripada debitor perusahaan. Dalam jangka panjang, ini akan menyebabkan ketidakstabilan dalam sistem perbankan nasional. Salah satu cara untuk mengurangi tingkat risiko kredit adalah dengan menciptakan skor kredit baru yang akurat dan sesuai dengan karakteristik debitur BPRS.
Oleh karena itu, perkembangan terbaru dalam penilaian kredit telah mengarah pada penggunaan data alternatif seperti data kualitatif, prabayar seluler, psikometrik, data sosial dan transaksi e-commerce debitur. Data telah diterapkan di beberapa negara dan diklaim dapat meningkatkan akurasi penilaian kredit tradisional dan meningkatkan peluang bagi orang-orang yang tidak memiliki rekening bank untuk mendapatkan akses kredit dari bank. Penelitian ini berupaya untuk memeriksa dan mengevaluasi jenis data alternatif yang dapat digunakan dalam konteks BPRS di Indonesia.
Menggunakan Multinominal logistik dan Jaringan Syaraf Tiruan untuk 500 kreditor BPRS, penelitian ini ditemukan terpisah dari profil keuangan kreditor, data alternatif lain seperti biaya komunikasi, data psikometrik, selera risiko dan religiositas dapat memprediksi 98,65% dari default kredit. Diharapkan model pemberian skor kredit alternatif ini dapat diterapkan sehingga membantu BPRS dalam mengelola risiko kredit dengan lebih baik.
